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华泰证券-量化投资周报:今年以来行业中性500增强超额2.11% -210228
  今年以来市值中性、行业偏离沪深300增强组合超额收益1.63%   我们基于集成学习模型构建指数增强组合。沪深300增强模型中,行业市值中性组合上周超额收益为-2.64%,最近...[详细]
2021-02-28 分享者:a6***8 作者:林晓明,李子钰,何康 评级: 页数:15 页
华泰证券-量化投资周报:期限利差走阔,资产配置难度增大-210228
  美债期限利差走阔冲击资本市场,大类资产价格震荡在所难免   随着市场对于经济增长、通胀上升预期逐渐增强,上周十年期美债利率最高升至1.54%,期限利差不断增大。在此影响下,上周...[详细]
2021-02-28 分享者:to***s 作者:林晓明,李聪,韩晳 评级: 页数:14 页
华泰证券-衍生品周报: 上周标的价格下降,隐含波动率上升-210228
  上周期权主要标的价格均下跌,成交量多数上升   上周上证50ETF收于3.743元/份,下跌6.38%,日均成交量7.24亿份,与前两周相比上升44.15%,ETF份额增加3....[详细]
2021-02-28 分享者:web****ud 作者:林晓明,李聪,韩晳 评级: 页数:23 页
开源证券-资产配置月报(2021年3月)-210228
  股债轮动模型观点:3月份低配股票类资产   我们基于宏观视角和技术视角分别构建了股票类资产的择时指标,进一步将择时信号融入风险预算资产配置模型中进行组合权重优化,构建了股债轮动...[详细]
2021-02-28 分享者:que****ww 作者:魏建榕,张翔,高鹏 评级: 页数:16 页
开源证券-金融工程定期报告:交易行为因子绩效月报(2021年2月)-210228
  交易行为因子概述   稳健的交易行为模式中,蕴藏有稳健的alpha源。循着这一研究理念,我们陆续提出了一系列基于交易行为的选股因子,受到量化投资同行的认可。其中:理想反转因子的...[详细]
2021-02-28 分享者:la***o 作者:魏建榕,高鹏,傅开波 评级: 页数:11 页
天风证券-资产配置月报:二月行业轮动超额4.08%,下月建议配置金融-210228
  股债月度配置建议:增持股票,增持债券   股票方面:市场当前货币因子、信用因子继续放宽,我们建议加配股票。   债券方面:基本面三因子中TFMAI同比上升、TFMAI环比下降,...[详细]
2021-02-28 分享者:yx***u 作者:吴先兴,陈奕,王喆 评级: 页数:11 页
华泰证券-因子跟踪:上周量价、估值表现出色-210228
  上周量价类因子和估值因子表现出色,成长、盈利因子回撤   上周量价类因子整体表现出色,小市值、反转、波动率、换手率、beta因子在各类股票池Rank IC值为正,其中小市值因子...[详细]
2021-02-28 分享者:好大***树 作者:林晓明,何康 评级: 页数:19 页
华泰证券-从拥挤度看风格切换-210228
  过去一年市场抱团非常明显,高景气赛道持续处于高拥挤状态   过去一年的时间市场持仓呈现出非常明显的抱团现象。根据统计,2020年市场各行业的上涨幅度和行业景气程度成高度相关。市...[详细]
2021-02-28 分享者:vm1****17 作者:林晓明,李聪 评级: 页数:11 页
国信证券-多因子选股周报:估值、技术类因子表现出色,中证500增强组合本周超额0.23%-210227
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益-1.90%,本年超额收益2.16%。   中证500指数增强组合本周超额收益0.23%,本年超额收益1.9...[详细]
2021-02-28 分享者:Kin****od 作者:张欣慰 评级: 页数:14 页
民生证券-金融工程市场跟踪周报:量化环境不佳,基金仓位下滑-210301
  上周市场表现:市场大幅回调,基金仓位整体下滑   上周市场大幅回调。上证综指下跌5.06%,上证50下跌6.42%,沪深300下跌7.65%,中证500下跌5.06%,创业板指...[详细]
2021-02-27 分享者:mj***s 作者:祁嫣然 评级: 页数:12 页
民生证券-量化组合跟踪周报:小市值效应明显,低估值表现占优-210301
  量化市场跟踪:价值股表现持续占优,小市值效应明显   大类因子表现来看。盈利因子表现较好,获得收益0.80%。BP因子获得收益0.42%,市场表现为价值股优于成长股。流动性因子...[详细]
2021-02-27 分享者:wul****in 作者:祁嫣然 评级: 页数:9 页
民生证券-金融工程量化月报:民生证券量化投资月报-210301
  有息负债率追踪   有息负债是企业需要付出成本的资金来源。对于上市公司来说,有息负债率越高,所面临的偿债压力越大,对应的流动性风险越高。投资者应该对有息负债率高的股票保持警惕。...[详细]
2021-02-27 分享者:feix******ang 作者:祁嫣然 评级: 页数:7 页
国信证券-金融工程日报:周期板块领跌,北向资金净流出56亿元-210226
  市场表现   今日(20210226)市场全线下跌,规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中深证综指表现最好,风格指数中成长风格表现好于价值风格,沪深300成长指数表现最...[详细]
2021-02-27 分享者:qia****tu 作者:张欣慰 评级: 页数:16 页
天风证券-金融工程:行业景气度跟踪半月报-210226
  行业历史盈利跟踪   在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。   目前,国防军工、计算机软件、通用设备的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]
2021-02-26 分享者:a60****15 作者:吴先兴,韩谨阳 评级: 页数:11 页
民生证券-金融工程日报:宽基指数悉数下跌,北向资金加速流出-210301
  市场表现综述   最近一个交易日(2021-02-26)。上证综指下跌2.12%,上证50下跌2.45%,沪深300下跌2.43%,中证500下跌2.07%,创业板指下跌2.1...[详细]
2021-02-26 分享者:阿**标 作者:祁嫣然 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-210226
  情绪面   今日A股3979只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停38只,自然跌停3只,分别占比0.96%和0.08%。涨停封板率为53.49%,连板率为19.5...[详细]
2021-02-26 分享者:zws****09 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-210226
  主要指数   最新1个交易日,各指数涨跌不一,上证50(1.20%)涨幅最大,创业板指数(-1.01%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-1.74%)跌幅...[详细]
2021-02-26 分享者:zha****u5 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
渤海证券-因子监测周报:估值因子表现有所回升,模型下周看好电子和计算机-210226
  核心观点:   上周,我国主要市场指数震荡下行。因子收益方面,全市场小市值股票持续跑赢大市值。估值因子表现有所回升,基本面因子收益不显著。动量因子反转效应显著。技术面因子中换手...[详细]
2021-02-26 分享者:lo***u 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
浙商证券-北向资金AI模型跟踪:结构调整进行时-210225
  报告导读   北向资金AI模型最新研判结果显示,上证180、创业板、科创50、沪深300多头信号维持;模型对恒生指数持谨慎观望态度。   投资要点   北向成交详情   今日(...[详细]
2021-02-26 分享者:spr****22 作者:邱冠华 评级: 页数:7 页
国信证券-金融工程日报:地产板块领涨,股指期货贴水率处于相对低位-210226
  市场表现   今日(20210225)规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中价值风格表现好于成长风格,沪深300价值指数表现最好。房地产、非银、...[详细]
2021-02-26 分享者:t**c 作者:张欣慰 评级: 页数:16 页
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