金融工程-慧博投研资讯

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华泰证券-量化投资周报：今年以来行业中性500增强超额2.11% -210228

　　今年以来市值中性、行业偏离沪深300增强组合超额收益1.63% 　　我们基于集成学习模型构建指数增强组合。沪深300增强模型中，行业市值中性组合上周超额收益为-2.64%，最近...[详细]

2021-02-28 分享者：a6***8 作者：林晓明，李子钰，何康评级：页数：15 页

华泰证券-量化投资周报：期限利差走阔，资产配置难度增大-210228

　　美债期限利差走阔冲击资本市场，大类资产价格震荡在所难免　　随着市场对于经济增长、通胀上升预期逐渐增强，上周十年期美债利率最高升至1.54%，期限利差不断增大。在此影响下，上周...[详细]

2021-02-28 分享者：to***s 作者：林晓明，李聪，韩晳评级：页数：14 页

华泰证券-衍生品周报：上周标的价格下降，隐含波动率上升-210228

　　上周期权主要标的价格均下跌，成交量多数上升　　上周上证50ETF收于3.743元/份，下跌6.38%，日均成交量7.24亿份，与前两周相比上升44.15%，ETF份额增加3....[详细]

2021-02-28 分享者：web****ud 作者：林晓明，李聪，韩晳评级：页数：23 页

开源证券-资产配置月报（2021年3月）-210228

　　股债轮动模型观点：3月份低配股票类资产　　我们基于宏观视角和技术视角分别构建了股票类资产的择时指标，进一步将择时信号融入风险预算资产配置模型中进行组合权重优化，构建了股债轮动...[详细]

2021-02-28 分享者：que****ww 作者：魏建榕，张翔，高鹏评级：页数：16 页

开源证券-金融工程定期报告：交易行为因子绩效月报（2021年2月）-210228

　　交易行为因子概述　　稳健的交易行为模式中，蕴藏有稳健的alpha源。循着这一研究理念，我们陆续提出了一系列基于交易行为的选股因子，受到量化投资同行的认可。其中：理想反转因子的...[详细]

2021-02-28 分享者：la***o 作者：魏建榕，高鹏，傅开波评级：页数：11 页

天风证券-资产配置月报：二月行业轮动超额4.08%，下月建议配置金融-210228

　　股债月度配置建议：增持股票，增持债券　　股票方面：市场当前货币因子、信用因子继续放宽，我们建议加配股票。　　债券方面：基本面三因子中TFMAI同比上升、TFMAI环比下降，...[详细]

2021-02-28 分享者：yx***u 作者：吴先兴，陈奕，王喆评级：页数：11 页

华泰证券-因子跟踪：上周量价、估值表现出色-210228

　　上周量价类因子和估值因子表现出色，成长、盈利因子回撤　　上周量价类因子整体表现出色，小市值、反转、波动率、换手率、beta因子在各类股票池Rank IC值为正，其中小市值因子...[详细]

2021-02-28 分享者：好大***树作者：林晓明，何康评级：页数：19 页

华泰证券-从拥挤度看风格切换-210228

　　过去一年市场抱团非常明显，高景气赛道持续处于高拥挤状态　　过去一年的时间市场持仓呈现出非常明显的抱团现象。根据统计，2020年市场各行业的上涨幅度和行业景气程度成高度相关。市...[详细]

2021-02-28 分享者：vm1****17 作者：林晓明，李聪评级：页数：11 页

国信证券-多因子选股周报：估值、技术类因子表现出色，中证500增强组合本周超额0.23%-210227

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.90%，本年超额收益2.16%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.23%，本年超额收益1.9...[详细]

2021-02-28 分享者：Kin****od 作者：张欣慰评级：页数：14 页

民生证券-金融工程市场跟踪周报：量化环境不佳，基金仓位下滑-210301

　　上周市场表现：市场大幅回调，基金仓位整体下滑　　上周市场大幅回调。上证综指下跌5.06%，上证50下跌6.42%，沪深300下跌7.65%，中证500下跌5.06%，创业板指...[详细]

2021-02-27 分享者：mj***s 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

民生证券-量化组合跟踪周报：小市值效应明显，低估值表现占优-210301

　　量化市场跟踪：价值股表现持续占优，小市值效应明显　　大类因子表现来看。盈利因子表现较好，获得收益0.80%。BP因子获得收益0.42%，市场表现为价值股优于成长股。流动性因子...[详细]

2021-02-27 分享者：wul****in 作者：祁嫣然评级：页数：9 页

民生证券-金融工程量化月报：民生证券量化投资月报-210301

　　有息负债率追踪　　有息负债是企业需要付出成本的资金来源。对于上市公司来说，有息负债率越高，所面临的偿债压力越大，对应的流动性风险越高。投资者应该对有息负债率高的股票保持警惕。...[详细]

2021-02-27 分享者：feix******ang 作者：祁嫣然评级：页数：7 页

国信证券-金融工程日报：周期板块领跌，北向资金净流出56亿元-210226

　　市场表现　　今日(20210226)市场全线下跌，规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中深证综指表现最好，风格指数中成长风格表现好于价值风格，沪深300成长指数表现最...[详细]

2021-02-27 分享者：qia****tu 作者：张欣慰评级：页数：16 页

天风证券-金融工程：行业景气度跟踪半月报-210226

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，国防军工、计算机软件、通用设备的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]

2021-02-26 分享者：a60****15 作者：吴先兴，韩谨阳评级：页数：11 页

民生证券-金融工程日报：宽基指数悉数下跌，北向资金加速流出-210301

　　市场表现综述　　最近一个交易日（2021-02-26）。上证综指下跌2.12%，上证50下跌2.45%，沪深300下跌2.43%，中证500下跌2.07%，创业板指下跌2.1...[详细]

2021-02-26 分享者：阿**标作者：祁嫣然评级：页数：11 页

天风证券-市场情绪一览-210226

　　情绪面　　今日A股3979只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停38只，自然跌停3只，分别占比0.96%和0.08%。涨停封板率为53.49%，连板率为19.5...[详细]

2021-02-26 分享者：zws****09 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-210226

　　主要指数　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，上证50（1.20%）涨幅最大，创业板指数（-1.01%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-1.74%）跌幅...[详细]

2021-02-26 分享者：zha****u5 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

渤海证券-因子监测周报：估值因子表现有所回升，模型下周看好电子和计算机-210226

　　核心观点：　　上周，我国主要市场指数震荡下行。因子收益方面，全市场小市值股票持续跑赢大市值。估值因子表现有所回升，基本面因子收益不显著。动量因子反转效应显著。技术面因子中换手...[详细]

2021-02-26 分享者：lo***u 作者：宋旸评级：页数：13 页

浙商证券-北向资金AI模型跟踪：结构调整进行时-210225

　　报告导读　　北向资金AI模型最新研判结果显示，上证180、创业板、科创50、沪深300多头信号维持；模型对恒生指数持谨慎观望态度。　　投资要点　　北向成交详情　　今日（...[详细]

2021-02-26 分享者：spr****22 作者：邱冠华评级：页数：7 页

国信证券-金融工程日报：地产板块领涨，股指期货贴水率处于相对低位-210226

　　市场表现　　今日(20210225)规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中价值风格表现好于成长风格，沪深300价值指数表现最好。房地产、非银、...[详细]

2021-02-26 分享者：t**c 作者：张欣慰评级：页数：16 页

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