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财通证券-大类资产相关性监测：避险资产与A股相关性大幅回落-201123

　　投资要点：　　大类资产周度收益率表现　　上周全球大类资产整体表现上，石油>国内小盘股>A股蓝筹股>港股>债券>海外权益资产>黄金。　　较上上周相比，大类资产周度收益率大幅...[详细]

2020-11-25 分享者：bir****ne 作者：陶勤英评级：页数：6 页

财通证券-权益资产估值跟踪：低估值、顺周期行业表现好-201123

　　要点一　　上周主要指数在顺周期行业板块的带动下迎来上涨。沪深300PE水平位于全区间（近十年）92.56%的分位点上，PB水平处于65.29%分位点水平。创业板上周下跌1.4...[详细]

2020-11-25 分享者：张**乐作者：陶勤英评级：页数：8 页

国信证券-金融工程日报：指数普跌，石化有色逆势上涨-201125

　　市场表现　　今日(20201124)大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证500指数表现最好，板块指数中中小板指表现最好，风格指数中价值风格表现好于成长风格，中证500价值指...[详细]

2020-11-25 分享者：shi****19 作者：张欣慰评级：页数：15 页

光大证券-RSRS择时模型日报：两市缩量回调，短期观点维持乐观-201124

　　RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500，对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(11月24日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]

2020-11-25 分享者：jin****hi 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

东海证券-金融工程日报-201125

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍下跌，仅中证500（0.03%）上涨，金融指数（-1.03%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.5...[详细]

2020-11-25 分享者：tha****99 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

民生证券-金融工程日报：指数震荡整理，石油石化涨幅居前-201125

　　市场表现综述　　最近一个交易日（2020-11-24）。上证综指下跌0.34%，上证50下跌0.78%，沪深300下跌0.61%，中证500上涨0.03%，创业板指下跌0.4...[详细]

2020-11-25 分享者：sig****ai 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

天风证券-市场情绪一览-201124

　　情绪面　　今日A股3865只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停31只，自然跌停2只，分别占比0.80%和0.05%。涨停封板率为56.92%，连板率为10.2...[详细]

2020-11-24 分享者：777****or 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

安信证券-【安信金工】多资产策略研究之一：商品因子的构建和配置价值-201124

　　对于多资产组合，大宗商品是一种重要的底层构件。2012年之后由于全球经济有效需求不振，纯多头的大宗资产组合表现不尽如人意。而基于风险溢价的商品因子表现相对稳定，可以为组合提供持...[详细]

2020-11-24 分享者：601****56 作者：吕思江评级：页数：14 页

国信证券-金融工程日报：煤炭有色放量上涨，北向净流入超百亿-201124

　　市场表现　　今日(20201123)大部分指数处于上涨状态，规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中价值风格表现好于成长风格，沪深300价值指数...[详细]

2020-11-24 分享者：sta****na 作者：张欣慰评级：页数：15 页

长城证券-金融市场与金融产品周报第2期-201123

　　结论　　由股票市场来看，上周全球市场整体涨多跌少，而国内市场也是涨多跌少。上证与中证系列重要指数整体上涨，而中小板指与创业板指有所下跌。股指期货方面，指数期货当月合约2011...[详细]

2020-11-24 分享者：刘**昌作者：于鹏，武晓江评级：页数：18 页

天风证券-金融工程：指数样本股交叉调整背后的综合冲击效应-201124

　　指数样本股调整潜藏的价格效应值得关注　　随着被动管理规模的不断攀升，重点指数样本股调整带来的被动交易可能对部分股票产生较大的价格冲击，其中潜藏的投资机会和风险值得高度关注。在...[详细]

2020-11-24 分享者：sha****98 作者：吴先兴，何青青评级：页数：22 页

东海证券-技术因子的智能择股研究：利用机器学习技术建立智能策略分析框架-201120

　　技术分析方法具有悠久的发展历史，并在投资实践中被广泛采用。然而，许多基于技术分析方法的交易策略仍然依赖形态分析和主观判断，这在拥有数千只个股的A股市场显得效率低下。近年来，人工...[详细]

2020-11-24 分享者：yan****ee 作者：丁竞渊评级：页数：30 页

东海证券-金融工程日报-201124

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（2.43%）涨幅最大；最新5个交易日，多数指数上涨，金融指数（5.58%）涨幅最大，创业板指数（-0.9...[详细]

2020-11-24 分享者：Ec***a 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-201123

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍上涨，中证500（0.98%）涨幅最大，仅金融指数（-0.43%）下跌；最新5个交易日，多数指数上涨，金融指数（3.97...[详细]

2020-11-24 分享者：qinw******124 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：周期股领涨，高频信号回暖-201123

　　RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500，对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(11月23日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]

2020-11-24 分享者：骑**士作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

民生证券-金融工程日报：指数单边上行，交易情绪大幅回升-201124

　　市场表现综述　　最近一个交易日（2020-11-23）。上证综指上涨1.09%，上证50上涨1.7%，沪深300上涨1.25%，中证500上涨0.78%，创业板指上涨0.72...[详细]

2020-11-23 分享者：629****32 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

天风证券-市场情绪一览-201123

　　情绪面　　今日A股3864只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停39只，自然跌停1只，分别占比1.01%和0.03%。涨停封板率为46.15%，连板率为26.6...[详细]

2020-11-23 分享者：wat****45 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

中银国际-大类资产追踪周报：A股风格分化延续，周期类行业持续强势-201123

　　资产概览　　A股风格分化延续，债市下挫，商品市场走高。权益市场方面，A股风格分化，上证50涨幅最大上涨2.2%，创业板跌幅最大下跌1.5%。恒生指数上涨1.1%，标普500下...[详细]

2020-11-23 分享者：232****27 作者：郭军评级：页数：14 页

　　日历效应FOF组合　　我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]

2020-11-23 分享者：七星小****07 作者：吴先兴，许金涛评级：页数：8 页

华西证券-择时与PB~ROE数据周报-201120

　　PB-ROE角度的长期择时观点　　截止2020/11/20，A股市场的PB-ROE估值水平为1.12(对应0.36π)。　　PB-ROE估值正处于2018年11月见底后的新...[详细]

2020-11-23 分享者：chj****21 作者：张立宁，杨国平评级：页数：9 页

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