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国信证券-主动量化策略周报:半年度收官,超预期精选组合6月满仓上涨16.52%-220702
  国信金工主动量化策略表现跟踪   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益3.26%,相对普通股票型基金指数超额收益2.12%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益-6.74%,相对普...[详细]
2022-07-02 分享者:happ******000 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:14 页
东兴证券-海外文献速览系列之十九:卖方分析师的社会化学习对其预测准确度的影响-220702
  投资摘要:   在开发量化投资策略时,海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法,为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验,东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。我们将定期从海...[详细]
2022-07-02 分享者:yan****en 作者:高智威 评级: 页数:32 页
光大证券-量化打新系列报告之二:新股上市如何表现,制度、影响因素与策略意义-220702
  打新收益逐年下滑,定价研究意义凸显   我国IPO定价机制经历三个阶段:2005年以前的审批制,2005-2019年的核准制,2019至今的注册制。审批制和核准制下,新股发行估...[详细]
2022-07-02 分享者:423****81 作者:祁嫣然,宋朝攀 评级: 页数:17 页
国信证券-金融工程月报:CANSLIM行业轮动策略7月配置建议,关注煤炭、银行、基础化工等行业-220702
  核心观点   本报告对CANSLIM行业轮动策略的样本外表现进行跟踪,从多个维度解析行业景气度情况并最终给出月度行业配置建议,以供投资者参考。   上月组合绩效回顾   上月以...[详细]
2022-07-02 分享者:xin****ew 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:11 页
国信证券-多因子选股周报:成长因子表现出色,本周三大指数增强组合均跑赢基准-220702
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益2.07%,本年超额收益6.52%。   中证500指数增强组合本周超额收益0.99%,本年超额收益7.22...[详细]
2022-07-02 分享者:Eli****ld 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:14 页
华西证券-行业比较数据跟踪:北上资金净流入102亿元;当前交通运输、银行等行业性价比较高-220702
  各板块估值分位数继续上升   2022年7月1日,全部A股PE(TTM)为18.23倍,位于2009年以来47.57%分位数;PB_LF 1.66倍,位于2009年以来25.7...[详细]
2022-07-02 分享者:艮*** 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:24 页
开源证券-开源量化评论(56):北上资金攻守兼顾因子的构造,定价权与协同效应的融合-220702
  基于北上资金“话语权”加权构建的各类因子2021年以来呈现阶段性失效   在报告《北上资金行业配置的双轮驱动力》中,我们从资金性质(全体机构、外资银行和外资券商)、交易特征(历...[详细]
2022-07-02 分享者:f**o 作者:魏建榕,胡亮勇 评级: 页数:18 页
光大证券-量化组合跟踪周报:Beta、盈利风格占优,PBROE组合超额收益明显-220702
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中,Beta、盈利因子取得明显正收益(0.26%,0.25%),非线性市值因子、残差波动率、PB因子取得明显负收益(-0.48%...[详细]
2022-07-02 分享者:sha****75 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:市场小幅上涨,抱团风格收益明显-220702
  本周市场表现:   本周(2022.6.27-2022.7.1,下同)除创业板指,主要指数延续上涨。上证综指上涨1.13%,上证50上涨2.37%,沪深300上涨1.64%,中...[详细]
2022-07-02 分享者:gr***s 作者:祁嫣然 评级: 页数:15 页
华宝证券-量化视点2022年第11期:社融~M2对债券市场的影响分析-220701
  利率是债券定价的核心,而利率的走势取决于资金的需求与供给。资金的需求与供给如何衡量,一般采用金融指标中的社会融资规模和M2作为代表。因此社融-M2可以表示货币的供需缺口,从而指...[详细]
2022-07-02 分享者:宁**宁 作者:李亭函 评级: 页数:8 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第53期)-220701
  乘势而起:市场新高趋势追踪:截至2022年7月1日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为8.82%、15.74...[详细]
2022-07-01 分享者:tt***c 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
国元证券-国元金工·每日一图:中证1000成分股内医药行业占比最高-220701
  2022年6月22日,中金所对外发布了关于中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则的征求意见稿,进一步丰富、完善了A股市场的相关衍生品体系。   从中证1000成分股的行业...[详细]
2022-07-01 分享者:保**心 作者:朱定豪 评级: 页数:1 页
信达证券-券商金股明珠组合2022年7月推荐-220701
  本月金股发布节奏:参与推荐金股的券商绝大多数在月初第一个交易日前完成金股的发布。截至2022年6月30日,共45家券商发布了7月金股。去重后,45家券商共推荐金股328只,其中...[详细]
2022-07-01 分享者:wan****ot 作者:于明明 评级: 页数:13 页
国信证券-金融工程月报:券商金股7月投资月报-220701
  券商金股股票池上月回顾   2022年6月,长安汽车、派能科技和上机数控等券商金股股票的月度上涨幅度较为靠前。   2022年6月,东方财富证券、太平洋证券和华西证券收益排名前...[详细]
2022-07-01 分享者:wen****ng 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:13 页
国海证券-行业配置月度报告:宏观驱动要素改变,行业拥挤程度加剧-220701
  我们在资产配置系列报告中分别从胜率、赔率、宏观驱动多角度对行业排名进行刻画。通信行业在赔率、胜率、宏观驱动策略中排名均靠前。当前胜率与宏观驱动排名均靠前的行业重合度较高。   ...[详细]
2022-07-01 分享者:阿*** 作者:杨仁文,熊颖瑜 评级: 页数:18 页
天风证券-行业景气度跟踪月报-220701
  行业历史盈利跟踪   在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。   目前,石油开采Ⅱ、专用机械、电信运营Ⅱ的ROETTM处于过去一年的...[详细]
2022-07-01 分享者:wz***x 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:11 页
浙商证券-基本面量化系列(四):质量因子-220701
  报告导读   近些年,基于财务数据的会计变量被学界和业界广泛研究。这些变量通常被认为代表了企业的质量,因此被称为质量变量。本文借鉴了Kyosev , Hanauer , Hui...[详细]
2022-07-01 分享者:nuoy******uzi 作者:邱冠华 评级: 页数:20 页
华西证券-行业轮动策略月报:行业组合六月上涨6.56%;七月份建议关注煤炭、电力设备、有色金属等行业-220701
  6月份市场继续上涨,大盘成长指数走势较好   2022年6月份A股市场继续上涨。大盘成长指数走势较好,创业板指、深证100分别上涨16.86%、13.08%。   从申万风格指...[详细]
2022-07-01 分享者:cl***x 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:7 页
光大证券-金融工程量化月报:市场情绪大幅好转,关注畜牧养殖行业配置机会-220701
  北向资金追踪:总体来看,北向资金变动与市场行情变化较为一致,市场行情上涨时,北向资金流入规模较大;行情不振时,净流入头寸明显减少。   2022年6月市场持续升温,万得全A指数...[详细]
2022-07-01 分享者:我**伦 作者:祁嫣然 评级: 页数:18 页
浙商证券-误定价因子选股组合周报-220701
  报告摘要   误定价因子选股组合   本周(2022年6月27日至2022年7月1日,下同),误定价因子低估组周收益率为2.75%。本周,误定价因子低估组相对沪深300指数超额...[详细]
2022-07-01 分享者:wzj****61 作者:邱冠华 评级: 页数:5 页
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