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国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第17期）-211015

　　乘势而起：市场新高趋势追踪　　截至2021年10月15日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为3.85%、9...[详细]

2021-10-15 分享者：mmm****or 作者：张欣慰评级：页数：12 页

华泰证券-量化投资月报：10月看好估值、波动率、换手率因子-211015

　　10月因子观点：四重逻辑看好估值、波动率、换手率因子　　综合内生变量、外生变量、因子周期、日历效应四重逻辑，10月看好估值、波动率、换手率因子。内生变量视角短期看好估值、小市...[详细]

2021-10-15 分享者：juan******oli 作者：林晓明，何康评级：页数：24 页

天风证券-金融工程：行业景气度跟踪半月报-211015

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，专用机械、半导体、石油开采Ⅱ的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]

2021-10-15 分享者：wan****zj 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

天风证券-市场情绪一览-211015

　　情绪面　　今日A股4319只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停29只，自然跌停26只，分别占比0.67%和0.60%。涨停封板率为40.45%，连板率为1.3...[详细]

2021-10-15 分享者：wol****ia 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

开源证券-开源量化评论（40）：动量30组合2021年度复盘-211015

　　动量30组合简介：2021年相对沪深300累计超额15% 　　动量30组合将选股域限定于上证50与深证100指数成分股（共150只），该选股域中的股票既是市场上市值最大的150...[详细]

2021-10-15 分享者：981****44 作者：魏建榕评级：页数：18 页

东兴证券-另辟蹊径系列之一：基于高频快照数据的行为追踪因子-211015

　　投资摘要：　　传统多因子模型换仓频率相对较低，所用因子以基本面因子、低频量价因子为主，近年来表现相对一般，国内私募越来越重视基于高频量价数据的短线策略研究，在风格切换频繁的市...[详细]

2021-10-15 分享者：A**u 作者：高智威评级：页数：27 页

东兴证券-海外文献速览系列之九：基金风格漂移度量以及其对基金业绩的预测作用-211015

　　投资摘要：　　在开发量化投资策略时，海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法，为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验，东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。作者将定期从海...[详细]

2021-10-15 分享者：fif****ng 作者：高智威评级：页数：21 页

东吴证券-金工定期报告：正则化基金评价2021Q4组合-211015

　　事件　　2021年3季度市场回顾：从主要宽基指数来看，2021年3季度A股市场主要指数收跌，呈现曲折下降态势，但跌幅分化明显。季度收益表现最好的中证500涨4.34%，其次w...[详细]

2021-10-15 分享者：pati******311 作者：高子剑评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：两市成交额持续下降，沪深300期指深度贴水-211014

　　市场表现　　今日(20211014)规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中深证综指表现最好，风格指数中中证500成长指数表现最好。机械、有色金属、国防军工、电新、商贸...[详细]

2021-10-15 分享者：and****lo 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：15 页

华泰证券-金工深度研究：中观景气度之上游资源/中游材料-211014

　　本文使用Nowcasting模型，构建上游资源和中游材料行业景气度指数　　本文将前期报告《中观行业景气度：Nowcasting初探》（2021-09-26）提出的Nowcas...[详细]

2021-10-14 分享者：512****00 作者：林晓明评级：页数：30 页

华泰证券-专题研究：量化的逆袭-211014

　　量化基金今年以来表现整体优于非量化基金，绩优基金整体规模较小　　2021年以来，市场整体风格转换较为明显，不同市值风格的宽基指数表现出分歧，部分风格因子表现出现较明显的拐点。...[详细]

2021-10-14 分享者：zh***s 作者：林晓明，何康评级：页数：23 页

天风证券-金融工程：市场情绪一览-210114

　　情绪面　　今日A股4317只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停73只，自然跌停5只，分别占比1.69%和0.12%。涨停封板率为70.08%，连板率为12.7...[详细]

2021-10-14 分享者：she****72 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

天风证券-金工专题报告：天风问答系列，金工，决策树适合用于基本面研究吗？-211014

　　决策树模型是一种常用的机器学习模型，我们在本文回答了若干关于将决策树模型应用于基本面研究时的常见问题：　　1.基本面数据中存在非线性问题吗？　　2.决策树模型是否具有经济逻...[详细]

2021-10-14 分享者：qz***6 作者：祗飞跃评级：页数：5 页

东海证券-金融工程日报-211015

　　市场数据：　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中证500（0.38%）涨幅最大，金融指数（-0.90%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数涨跌不一，上证...[详细]

2021-10-14 分享者：qwe****we 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

东海证券-金融工程日报-211014

　　市场数据：　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.29%）涨幅最大，上证指数（0.42%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍上涨，上证50...[详细]

2021-10-14 分享者：老**3 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：消费板块走强，煤炭板块持续大幅下挫-211013

　　市场表现　　今日(20211013)大部分指数处于上涨状态，规模指数中沪深300指数表现最好，板块指数中创业板指表现最好，风格指数中沪深300成长指数表现最好。消费者服务、食...[详细]

2021-10-14 分享者：nod****am 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：15 页

国信证券-CTA系列专题之二：基于Bollinger通道的商品期货交易策略-211013

　　布林通道（Bollinger Band）及其相关性质　　布林通道由三条线组成，即均线，上轨道线以及下轨道线。当资产价格上穿上轨道线时，形成多头趋势，回到均线时平仓。当资产价格...[详细]

2021-10-13 分享者：hb***j 作者：张欣慰评级：页数：28 页

东海证券-金融工程日报-211013

　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-0.52%）跌幅最小，金融指数（-2.01%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（1.50...[详细]

2021-10-13 分享者：bbw****er 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

国信证券-学术文献研究系列第18期：机构投资者的过度自信与PEAD-211013

　　机构投资者的过度自信与PEAD 　　本文研究了盈利公告前后的机构投资者的行为偏差与市场错误定价之间的关联，发现在盈余公告发布前的累计异常机构需求（CAID）与该股票之后的累计异...[详细]

2021-10-13 分享者：jas****p3 作者：张欣慰，杨丽华评级：页数：15 页

华泰证券-深度研究：国内量化私募发展及业绩归因-211013

　　国内量化私募快速发展，本文对多类量化私募产品进行业绩归因和分析　　近年来国内量化投资高速发展，私募量化产品在持续扩容的同时保持了优秀的业绩，市场关注度显著提升。据基金业协会统...[详细]

2021-10-13 分享者：kon****79 作者：林晓明，李子钰，何康评级：页数：23 页

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